Tópicos Especiais em Economia: Modelos de Séries Temporais e Regressão I

Código: PECO5041
Curso: Mestrado em Economia
Créditos: 4
Carga horária: 60
Ementa: Conceito de Série Temporal. Estacionariedade. Séries Estacionárias de 2º ordem. Função de covariância, propriedade, funções de Correlação. Modelos Autorregressivos, de Médias Móveis. Modelos de Decomposição de Tendências, Sazonalidade e Ruído. Previsão de Séries Temporais. Metodologia de Box e Jenkins e de Longa Dependência. Estudos multivariados (introdução). Planejamento de um estudo de Regressão. Distribuição de Formas Lineares e Quadráticas de Vetores conjuntamente Normais. Regressão Linear Simples. Regressão Linear Múltipla. Análise dos Resíduos. Transformações de Box-Cox. Ciências dos dados em séries temporais (introdução). Aplicação à economia e outras áreas com o Software R.
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